2級FP 2014年1月 第29問

第29問 ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 A資産の期待収益率が2.5%、B資産の期待収益率が6.0%の場合、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は4.6%となる。
2 異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が0(ゼロ)の場合、ポートフォリオ効果は得られず、ポートフォリオのリスクは単純に投資割合で加重平均したものになる。
3 ポートフォリオの期待収益率が5%で標準偏差が10%の場合、おおむね3分の1の確率で、収益率がマイナス5%からプラス15%の範囲内となる。
4 標準偏差は異なるが収益率が同じ2つのファンドをシャープレシオで比較した場合、標準偏差の値が大きいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。

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【解答】 1