(個人資産)2級FP 2014年9月 問6

問 6
WS000191
《設例》の〈X投資信託・Y投資信託のシナリオ別予想収益率〉に基づき,X投資信託とY投資信託をそれぞれ6:4の割合で保有した場合のポートフォリオの期待収益率を,解答用紙の手順に従い,計算過程を示して求めなさい。なお,〈答〉は%表示の小数点以下第2位まで表示すること。

[解答] 3.18%
[計算過程]
・X投資信託の期待収益率
3.0%×30%+10.0%×50%+(-10.0%)×20%=3.9%
・Y投資信託の期待収益率
(-6.0%)×30%+5.0%×50%+7.0%×20%=2.1%
・ポートフォリオの期待収益率
3.9%×60%+2.1%×40%=3.18%

解答解説