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2級FP過去問解説(学科)2018年9月【問題27】

改正対応|確認済み(2019.5)|※解説は教材等に使用されるものですので、無断利用はご遠慮ください。

問題 27
下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価の一つとして、シャープレシオがある。無リスク金利を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となる。同様に算出したファンドBのシャープレシオの値により、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間は( イ )の方が効率的な運用であったと判断される。

  1. (ア)1.6 (イ)ファンドA

    [解答解説] ×
    不適切である。

  2. (ア)1.6 (イ)ファンドB

    [解答解説] ○
    適切である。

  3. (ア)2.1 (イ)ファンドA

    [解答解説] ×
    不適切である。

  4. (ア)2.1 (イ)ファンドB

    [解答解説] ×
    不適切である。

[解答] 2
[補足]
シャープレシオ
ファンドA (4.2-1.0)/2.0=1.6
ファンドB (10.5-1.0)/5.0=1.9
ファンドBの方が数値が高いため、パフォーマンスがいいと判断できる。
[類問]

    [結果]

    2018年9月合格率
    ・学科 39.47%(協会)/21.45%(きんざい)
    ・資産設計 50.52%  ・個人資産 20.47%
    ・保険顧客 37.42%  ・中小企業 41.97%

    解答解説[表示]

    解説者

    FPオフィスベストライフ代表。CFP®認定者・宅建士(未登録)などの資格を保有し、個人相談や執筆業務を行っています。FP資格関連では、LEC東京リーガルマインド、職業訓練校、アガルートなどでFP講師、FP資格の解説本を執筆・校閲した経験があります。
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