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問題 27
下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価の一つとして、シャープレシオがある。無リスク金利を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となる。同様に算出したファンドBのシャープレシオの値により、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間は( イ )の方が効率的な運用であったと判断される。
- (ア)1.6 (イ)ファンドA
[解答解説] ×
不適切である。 - (ア)1.6 (イ)ファンドB
[解答解説] ○
適切である。 - (ア)2.1 (イ)ファンドA
[解答解説] ×
不適切である。 - (ア)2.1 (イ)ファンドB
[解答解説] ×
不適切である。
[解答] 2
[補足]
シャープレシオ
ファンドA (4.2-1.0)/2.0=1.6
ファンドB (10.5-1.0)/5.0=1.9
ファンドBの方が数値が高いため、パフォーマンスがいいと判断できる。
[類問]
[補足]
シャープレシオ
ファンドA (4.2-1.0)/2.0=1.6
ファンドB (10.5-1.0)/5.0=1.9
ファンドBの方が数値が高いため、パフォーマンスがいいと判断できる。
[類問]
[結果]
2018年9月合格率
・学科 39.47%(協会)/21.45%(きんざい)
・資産設計 50.52% ・個人資産 20.47%
・保険顧客 37.42% ・中小企業 41.97%
解答解説[表示]