2級FP 2018年5月 問題28

問題 28
ポートフォリオ理論等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。

    [解答解説] ○
    適切である。

  2. シャープレシオは、「ポートフォリオ全体のリスク(標準偏差)」を「ポートフォリオ全体の収益率から無リスク資産収益率を減じたもの」で除すことにより求められる。

    [解答解説] ×
    不適切である。

  3. 株式のポートフォリオにおいて、組入れ銘柄数を増やすことにより、システマティック・リスクを低減することができる。

    [解答解説] ×
    不適切である。

  4. 異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1となる場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は得られない。

    [解答解説] ×
    不適切である。

[解答] 1
[補足]

解答解説[表示]